Lebih mendalam lagi studi ini juga menganalisis stock indices (Agulculture, Mining, Manufacturing dst) terhadap rupiah exchange rate ataupun sebaliknya.
Download file lengkap dlm English version Currency and Stock Market.

-->
Blog ini mendiskusikan ttg Ekonometrika. Kajian ttg dg Regresi Linier, Regresi Non-Linier, Time Series, VAR, VECM, Persamaan Simultan dan Panel Data. Alat yang digunakan EVIEWS, STATA, SPSS, dan MATLAB. Estimator adalah OLS, 2SLS, 3SLS, Maximum Likelihood (ML), Limited Information Maximum Likelihood (LIML), Full Information Maximum Likelihood (FIML) dan Generalized method of moments (GMM). Termasuk juga Gauss-Newton, Newton Raphson, Genetic algorithm, Levenberg–Marquardt, dan BHHH algorithm.
Kami menawarkan konsultasi kepada Anda sekalian untuk mendiskusikan tentang ekonometrika. Namun, kami perlu meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan Anda dan mengembangkan forum konsultasi ini dengan memberikan DONASI (melalui Paypal-sanjoyo.kirlan@gmail.com, atau Credit Card) atau melalui: No. Rek. Bank BCA 6290142022 (an. Sanjoyo) atau No. Rek Bank Mandiri 006-00-0659694-8 (an. Sanjoyo).
4 komentar:
selamat malam pak, perkenalkan nama saya Siti Amaliah. saya ingin bertanya,bagaimana cara membaca hasil output VAR dari e-Views. apakah dengan melihat nilai t-statistik, lalu dibandingkan dengan apa?saya belum terlalu faham.mohon bantuannya pak. terimakasih!
@Siti Amaliah,
Ass.
Membaca output VAR:
1. Koefisien-nya yang perlu adalah tanda positif atau negatif. Tak perlu diintertasikan secara ekonomi (karena model reduce form), mungkin bisa diinterpretasikan secara statistika yaitu perubahan (jika first difference) satu unit varians variabel independent thd var dependennya. Yang penting adalah Impuls respon function yang perlu diinterpretasikan secara mendalam.
2. Tanda (...) merupakan standar error dari koefisien model.
3. Tanda [...] merupakan nilai t-test bandingkan dg nilai table t (dg dk=n-1 dan alpa 5% atau 10%). Jika nilai t-test > t-table maka Ho (koef =0) ditolak, maka variabel tersebut berpengaruh thd dependenya.
Wass.
bang,saya mau minta tolong.. abang, tolong penjelasaannya ttg volatilitas nilai tukar dengan metode GARCH...terima kasih abang...
Pak saya mau bertanya bagaimana pengolahan data menggunakan metode autoregressive dengan eviews20? Terutama untuk mencari persistensi inflasi. Makaasih sebelumnya. Infonya sangat ditunggu
Posting Komentar