Your Ad Here

Senin, 23 Maret 2009

Pengujian Stasioneritas/ Unit Root Test

Dalam analisis time series sangat penting dilihat stasioneritas data series. Sebagaimana kita pahami bahwa proses munculnya suatu fenomena (misalnya GDP, inflasi, suku bunga) setiap bulan, kuartalan atau tahunan merupakan proses stokastik (random). Bilamana kita akan melihat hubungan antara variabel ekonomi maka perlu dilihat stasioneritas data series tersebut. Bila tidak maka mungkin akan terjadi hubungan yang spurius (semu).
Bagaimana pola proses stokastik? bagaimana kita dapat menguji stasioneritas data?
Silahkan download materi lengkap Topik ini (klik Pengujian Stasioneritas) dan silahkan komentari atau dapat kita diskusikan pada Blog FORUM DISKUSI EKONOMETRIKA

17 komentar:

Anonim mengatakan...

Pak tolong jelaskan yang dimaksud dengan proses stokastik? terima kasih.

Anonim mengatakan...

saya mau tanya kenapa pada data deret waktu tingkat pengembalian atau return selalu sudah stasioner?

Anonim mengatakan...

pak tolong informasinya yg lebih rinci, kenapa data perlu di stasioner kan?
jihantemanlulu@yahoo.com
thx

Anonim mengatakan...

jika data tidak stasioner maka tidak bagus dregresikan, karena hasilnya akan 'spourious'...

akibatnya, pengambilan keputusan/kebijakan dapat salah total...

SANJOYO mengatakan...

@Anonim,

Ya, karakteristik return (tingkat pengembalian) suatu perusahaan pada umumnya stasioner khususnya untuk pasar yang kompetitif.

Eda Darmawan mengatakan...

uji stasionaritas data menggunakan eview bagaimana

risk one dee mengatakan...

pak bisa tolong diulas tentang perbedaan antara estimator OLS dengan GMM, dengan menggunakan data times series, uji2 apa saja yang harus dilakukand engan GMM (saya benar2 tidak paham dengan estimator GMM) terima kasih pak...

Amazing Grace mengatakan...

saya mau tanya..
kalau data panel, bisa di uji stasionaritas ga??

Anonim mengatakan...

Pak, saya mau tanya..
saya sudah melakukan uji stasioneritas pada semua variabel saya, semuanya stasioner pada first difference, kecuali pada nilai tukar nominal, nilai tukar nominal sudah stasioner pada tingkat level, nah pertanyaan saya.. bagaimana saya melakukan treatment pada variabel tersebut yang memiliki stasioneritas pada tingkat yg berbeda, bolehkah saya melakukan difference pada nilai tukar nominal yg sudah stasioner di tingkat level? mohon penjelasannya ya pak.. terima kasih

Commodity Tips mengatakan...

A look at the various commodities will show the delivery months, when for example, crude oil will be delivered in Cushing, Oklahoma or which months physical cocoa is delivered from West Africa or Latin America to US ports such as Baltimore, Hampton Roads or New York.

Mcx Tips mengatakan...

The basis of commodity trading activity is the buying and selling of futures contracts for a whole range of commodities. While the nickel or cocoa producer will use commodity futures contracts to hedge their future sales, commercial end users will also use these contracts for hedging against sudden spikes in prices.

stock tips mengatakan...

Excellent material distributed here! Now I have something to do in this few days. Thank you so much for beneficial allowance.

Stock Tips
Commodity Tips

Commodity Tips Free Trails mengatakan...

I want to to thank you for this excellent read!! I definitely enjoyed every little bit of it. I have got you saved as a favorite to look at new things you post. I discovered your web site unintentionally, and I am surprised why this accident did not came about earlier! I bookmarked it. You’ve done an impressive job and our entire community will be grateful to you.

Commodity Tips mengatakan...

Very nice and helpful information has been given in this article. I like the way you explain the things. Keep posting. Thanks. Commodity Tips | Intraday Tips

Who Am I..?? mengatakan...

cara mengubah satuan data variabel agar menjadi 1(satu) satuan yang sama sehingga data dapat diolah, bagaimana ya pak? saya mengubah ke dalam bentuk persentase. terima kasih..

SANJOYO mengatakan...

@Who Am I
Dengan standarisasi Normalitas setiap variabel

Naomi mengatakan...

Selamat malam Pak.

Pak Sanjoyo, saya ingin bertanya mengenai stasioneritas Pak.
Data saya adalah time series dan regresi yang digunakan adalah OLS.
Data variabel independen dan dependen adalah excess return.

Variabel dependen saya tidak stasioner dikarenakan rf tidak stasioner. Namun ketika saya mendifferencingkan, variabel excess return tersebut juga tetap tidak stasioner.

Pertanyaan saya: apakah boleh dalam regresi OLS dengan data time series, data yang digunakan tidak stasioner?

Terimakasih Pak.

Salam,
Naomi

Poskan Komentar