Dalam analisis time series sangat penting dilihat stasioneritas data series. Sebagaimana kita pahami bahwa proses munculnya suatu fenomena (misalnya GDP, inflasi, suku bunga) setiap bulan, kuartalan atau tahunan merupakan proses stokastik (random). Bilamana kita akan melihat hubungan antara variabel ekonomi maka perlu dilihat stasioneritas data series tersebut. Bila tidak maka mungkin akan terjadi hubungan yang spurius (semu).
Bagaimana pola proses stokastik? bagaimana kita dapat menguji stasioneritas data?
Silahkan download materi lengkap Topik ini (klik Pengujian Stasioneritas) dan silahkan komentari atau dapat kita diskusikan pada Blog FORUM DISKUSI EKONOMETRIKA
Post
8 komentar:
Pak tolong jelaskan yang dimaksud dengan proses stokastik? terima kasih.
saya mau tanya kenapa pada data deret waktu tingkat pengembalian atau return selalu sudah stasioner?
pak tolong informasinya yg lebih rinci, kenapa data perlu di stasioner kan?
jihantemanlulu@yahoo.com
thx
jika data tidak stasioner maka tidak bagus dregresikan, karena hasilnya akan 'spourious'...
akibatnya, pengambilan keputusan/kebijakan dapat salah total...
@Anonim,
Ya, karakteristik return (tingkat pengembalian) suatu perusahaan pada umumnya stasioner khususnya untuk pasar yang kompetitif.
uji stasionaritas data menggunakan eview bagaimana
pak bisa tolong diulas tentang perbedaan antara estimator OLS dengan GMM, dengan menggunakan data times series, uji2 apa saja yang harus dilakukand engan GMM (saya benar2 tidak paham dengan estimator GMM) terima kasih pak...
saya mau tanya..
kalau data panel, bisa di uji stasionaritas ga??
Poskan Komentar