· linear unbiased, consistent dan asymptotically normally distributed,
· tidak lagi efficient (tidak varians minimumè tdk BLUE).
Mendeteksi gejala autocorelation baik secara visual maupun pengujian seperti: Durbin-Watson Test atau Breusch–Godfrey (BG) Test/ LM test.
Download materi lebih lengkap pada Pengujian Autokorelasi. Silahkan komentari Topik ini atau dapat kita diskusikan pada Blog Forum Diskusi Ekonometrika.
(4)Visit Our Sponsor
Post
11 komentar:
saya ingin tanya. bagaimana cara mengatasi autokorelasi jika pada plot ACF terdapat 2 lag pertama yang keluar. Saya mencoba dengan mengestimasi ulang model dengan mengikutkan proses AR(1). namun hasilnya masih berkorelasi. Bisakah dengan AR(2)?? atau ada cara lain?
@DK,
Ya bisa dicoba dengan lag ar(2) atau kombinasi ar(2) dan ar(1).
Salam
Sanjoyo
mas kalo cara pakai cochrane-orcutt di eviews 5.0 gimana yah???terima kasih sebelumnya.
@Haikal,
Perlu tranformasi dahulu (Cochrane-orcutt estimation)... baru kemudian gunakan OLS dengan Eviews.
Salam
mas menyambung jawaban diatas, saya mau nanya nh,transformasi yang dilakukan menggunakan(Cochrane-orcutt estimation)itu kita membuat objek seperti contoh variabelnya adalah x dan y,
benarkah transformasinya menjadi X1=nilai koefisien dari residual(-1) dikalikan dengan x(-1)???lalu buat objek baru xnew=x-x1???
pertanyaan saya yang kedua adalah bagaimana menggunakan AR(1) pada penyembuhan otokorelasi
terima kasih
@Reza,
lihat step2 nya di:
http://economics.about.com/library/glossary/bldef-cochrane-orcutt-estimation.htm
Wassalam
pak, kalo saya pake metode logit, apakah hasilnya perlu di robust?
@Yosa,
Ya, perlu.
Wassalam
salam kenal pak..
saya agak bingung dengan penyembuhan autokorelasidan heteroskedastisitas menggunakan persamaan ECM..persamaan saya DIHSG2: ao+a1DINF+a2DK+a3DINT2
ket : IHSG2 / INT2 = perbedaan kedua.
mohon pencerahannya ya pak.terima kasih
mas mau nanya bagaimana langkah-langkah melakukan LM test dengan SPSS 17.0
mohon jawabannya
terima kasih
Zaenal Ariefin
pak, mau bertanya tentang interpretasi AR(1)
terima kasih pak
Poskan Komentar