Your Ad Here

Jumat, 27 Maret 2009

Model VAR & VECM

Dalam suatu modelling bila kita tidak yakin apakah suatu variabel eksogen atau endogen, maka utk pembentukan model yg melibatkan banyak variabel sebaiknya memperlakukan semua variabel menjadi variabel endogen (Sim, 1980).

Vector Auto Regression (VAR) adalah model yg memperlakukan setiap variabel dlm model secara simetris, artinya: variabel yg ada di RHS juga ada di LHS

Estimasi model VAR mengharus data series harus stasioner. Namun, bagaimana jika data series tersebut non-stasioner? apakah persoalan spurius akan muncul?

Dengan Model VECM (vector error corection model) dapat digunakan walupun data series tersebut non-stasioner asal ter-kointegrasi (punya hubungan jangka panjang atau terjadi ekulibrium).

(7)Visit Our Sponsers



Materi lebih lengkap download klik MODEL VAR & ECM. Silahkan komentar pada Topik ini atau dapat kita diskusikan pada Blog FORUM DISKUSI EKONOMETRIKA.

157 komentar:

Anonim mengatakan...

Perkenalkan nama saya Bobby. saya tertarik untuk belaJAR mengenai Ekonometrika. Dalam mempelajari Kausalitas Granger salah kesulitan utk memahami lag. ada yang memakai lag 1,3,4,6,12. penentuan panjangnya lag ada di Gujarati saya baca. namun fungsi lag dan bagaimana mengintrepretasikan lag dalam analisis kausalitas granger sala kurang paham. mohon bantuan dari bapak. kiranya berkenan. saya sampaikan terima kasih

SANJOYO mengatakan...

Mas Bobby,
Estimasi VAR (vector autoregresive) berkaitan erat dengan Pengujian VAR (Granger Causality).

Estimasi VAR mengunakan OLS yang mengasumsikan tidak boleh ada korelasi serial errornya. oleh karena itu, untuk menghilangkan korelasi serial adalah dengan menambahkan lag variabel dependennya.

Perlu diingat bahwa model VAR adalah model Reduced form (bukan model struktural) sehingga nilai koefisien estimasi tidak boleh diinterpretasikan secara langsung (kecuali hanya tanda + atau -). Oleh karena itu, interpretasi yang penting dalam model VAR adalah Impuls Respon Function (melihat bagaimana interaksi antar variabel dg adanya shock error-nya).

Dalam estimasi VAR, penentuan panjang lag ditentukan sejauhmana model tsb fit dengan aktual data. Penentuan tersebut dengan kriteria antara lain: AIC (Akaike information criterion), SC (Schwars Criterion) dan banyak lagi (EVIEWs menyediakan menu tersebut).

Panjang lag yang terpilih berdasarkan kriteria tersebut, digunakan untuk pengujian granger causality. Dengan kata lain, dalam pengujian Granger Causality lag yang digunakan diambil dari lag hasil estimasi VAR (dg kreteria AIC atau SC).

Itulah kira-kira pendapat saya, memang banyak pendapat berkaitan dengan penentuan lag sebagaimana yang Anda nyatakan diatas.

Salam

Anonim mengatakan...

Apakah bapak mengetahui cara mengestimasi model menggunakan metode Vektor moving average? Mohon balasannya karena saya sangat memerlukan materi ini sebagai bahan TA saya. Terima Kasih :)

SANJOYO mengatakan...

Mba Dhesta,

Estimasi model VMA pada prinsipnya sama dengan estimasi model ARMA bisa gunakan OLS ataupun maximum likelihood. Kalau ARMA (AR atau MA) adalah untuk satu series, sedangkan VMA beberapa series.

Untuk beberapa series bisa gunakan bantuan Eviews dengan "object system" dan modelkan persamaan tersebut pada object sistem tersebut. Kecocokan model memang perlu dicoba-coba berapa lag MA yang cocok dengan kreteria AIC atau SC.

Persoalannya adalah jika kita ingin mengetahui impuls respon function maka model tersebut ditramformasikan ke model VAR (vector Autoregressive). Program Eviews belum mendukung untuk persoalan ini, yaitu hanya mempertimbangkan MA(1). Sedangkan Model VMA memerlukan lag MA yang kemungkinan lebih dari 1.

Demikian pula untuk program SPSS dan STATA belum mendukung Model VMA ini. Saya belum tahu program SAS (Sohib Blogger ada yang tahu?).

Salam

Sanjoyo

dhesta mengatakan...

Begini pak, data saya berupa nilai tukar euro terhadap usd dan ihk di amerika setelah dimodelkan satu2 menghasilkan MA(1)sebanyak 112 data
- bisa dijelaskan secara detail bagaimana memodelkan VMA tersebut dengan menggunakan eviews?
- dengan metode apa mentransformasi impuls respon VMA ke dalam VAR? Apakah dengan cara biasa seperti yang tertulis di buku atau ada cara yang lain?

terima kasih

SANJOYO mengatakan...

Mba Dhesta,

Ternyata, Eviews versi 6 pun menu object "system" tidak mengenal model MA (hanya kenal model AR), sehingga foreacsting secara multivariate dengan menggunakan VMA tidak bisa dilakukan di Eviews. Jadi hanya bisa dilakukan forecasting secara univariate.

Demikian pula, impuls respon function hanya bisa dilakukan secara univariate.

Seperti yang sudah Anda lakukan sudah memodelkan variabel euro, usd dan ihk secara masing-masing dengan model MA(1), seperti itulah yang bisa dilakukan oleh Eviews.

Untuk impuls respon function ketiga variavel tersebut bisa gunakan VAR (vector autoregresive)dengan Eviews dan bisa Anda download materi itu diatas.

Salam

dhesta mengatakan...

Mohon maaf jika banyak sekali yang saya tanyakan,
begini pak, saya mencari buku tentang VMA dan mengetahui bahwa estimasi lag pada VMA dengan menggunakan cross correlation matrix, kemudian untuk estimasi modelnya dengan menggunakan metode exact atau conditional likelihood.... Apakah eviews bisa mengestimasi metode tersebut atau software ekonometri apakah yang bisa? Terima Kasih

SANJOYO mengatakan...

Mba Dhesta,

Walaupun yang akan dianalisis VMA, namun model generalnya adalah VARMA. Mungkin bisa di coba dengan menggunakan SAS.

Lihat URL: http://support.sas.com/documentation/cdl/en/etsug/60372/HTML/default/etsug_varmax_sect032.htm

berkaitan dengan model tersebut.

Mudah-mudahan bisa membantu.

Salam

Anonim mengatakan...

selamat siang pak, perkenalkan nama saya Vivit Dwi Prasetyo, Mau Tanya Perbedaan ECM dan VECM itu apa?Cara Menentukan Impose restrictions dalam VECM itu bagaimana?Terimakasih.

SANJOYO mengatakan...

Mas Vivit,

Kalau ECM, model-nya diestimasi satu persatu (jika ada 3 variabel--maka ada 3 persamaan ECM). Sedangkan VECM diestimasi sekaligus 3 persamaan.

Kelemahan ECM kadang kadang tidak konsisten karena dari 3 persamaan ECM mungkin ada satu persamaan yang tidak terkointegrasi.

Cara menentukan Impose restriction dilihat dari output cointegration test dan output pada bagian ke dua (koef beta yang sudah di normalisasi).

Lihat output "1 cointegrating equation", sehingga restricsinya : B(1,1) dan lihat hasilnya "NOT Binding" berarti sudah oke.

Penjelasan lebih detil lagi bisa dilihat Guide line Eviews termasuk contoh data-nya.

cat: mudah-mudahan nanti saya bisa posting tulisan lebih detil tentang restriksi pada VECM oleh karena tidak semua variabel tercointegrasi (tidak full rank).


Salam

Anonim mengatakan...

Selamat pagi mas sanjaya, mau tanya :
1. apa yang dimaksud MACF/MPACF?
2. Apakah bisa mencari MACF/MPACF menggunakan SAS, eviews, atau SPSS?
3. Estimasi model dengan menggunakan AIC dengan MACF/MPACF lebih baik yang mana?

Terima Kasih

SANJOYO mengatakan...

Bila mana kita Gunakan VARMA, maka untuk melihat stasioneritas melihat Multivariate Autoregresive function (MACF)/ M Partially ACF (MPACF). Demikian pula, dengan MACF/ MPACF dapat memperkirakan (coba-coba) level lag dari VARMA.

Setahu saya, baik Eviews atau SPSS belum adal menunya untuk mendukung VARMA.

Kemungkinan hanya SAS yang dapat melakukannya: coba Lihat URL: http://support.sas.com/documentation/cdl/en/etsug/60372/HTML/default/etsug_varmax_sect032.htm

Salam

Anonim mengatakan...

permisi pak sanjoyo,

saya mau tanya.. hasil unit root test saya untuk model VECM saya aga aneh pak,

bila saya bandingkan adf stat dengan t-stat critical variabel2 saya stationer pada first difference namun kalo saya bandingkan alpha dengan nilai prob ternyata tidak stationer. hal ini terjadi hampir disemua variabel saya.

bgaimana penyelesaiannya pak?

SANJOYO mengatakan...

Untuk Unit root test yang dilihat adalah perbandingan antara adf stat dg t-stat critical value (1%, 5%, 10%).

Prob yang tertera mengandungan arti lain (signifikansi model ADF test).

salam

Anonim mengatakan...

pak, misalkan hasil pengujian pada level tanpa intercept begini pak :

adf stat saya 5,35...

t stat critical value 1% -2,59..
5% -1,94..
10% -1,61..

trus prob-nya 1,000

nah yang saya tau berarti variabel ini stationer pada level tanpa intercept 1%

nah tapi kata dosen saya hasilnya ngaco karena 1,000 > 0,05

Anonim mengatakan...

pak, saya ada pertanyaan tambahan, bisa jelaskan cara mudah cholesky ordering untuk penentuan urutan variabel di variance decomposition ?

SANJOYO mengatakan...

@Anonim,
Nilai Prob=1, kemungkinan kurang pas spesifikasinya. Mis, model ADF adalah dg intercept/ intercep and trend kemudian kita test dengan model yang none, maka kemungkinan hasil prob=1.

Jadi, coba ADF test dengan model intercep atau intercep&trend (mungkin hasil prob mendekati satu antara 0,9-0,7).

Jadi, nampaknya data Anda non-stasioner (Ho: has Unit root diterima).

Ordering untuk Chelesky bebas mana saja boleh.

Salam

Anonim mengatakan...

ok, nanti saya cek lagi hasil tes dickey fuller-nya.

lalu tentang cheledky ordering masalahnya begini pak:

saya sudah buat variance decomposition dengan urutan variabel sesuka saya, nah waktu saya paparkan hasilnya saya ditanya apakah variabel dalam variance decomposition tersebut urutannya terserah pembuatnya dan saya bilang ya. lalu dosen tersebut menginstruksikan saya untuk mengorder variabel dalam variance decomposition dengan chelesky ordering, dan saya ga ngerti pak.

jadi bisa di paparkan sedikit intisarinya?

terima kasih.

SANJOYO mengatakan...

@Anomin,

order Chelosky decomposition tergantung pada waktu kita menaruh urutan variabel pada estimasi VAR. Jika urutan VAR, variabel A, B, C, D, maka varian decomposisi pun sesuai dengan urutan tersebut.

Urutan tersebut mana saja tak masalah, karena akan keluar 4 persamaan VAR dan 4 varian decomposis. Jika urutannya diganti B, C, D A pun akan keluar 4 persamaan yang sama dengan sebelumnya.

Salam

Anonim mengatakan...

Kepada Bapak Sanjoyo,

Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menjawab berbagai pertanyaan yg masih membinggungkan saya.
berhubung masih ada yg belum saya mengerti maka saya memohon bantuan bapak.

Penelitian saya adalah "Hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi (EG) dan inflasi (INF)" di kota saya.

Data yang dipakai meliputi :
EG->PDRB harga berlaku
INF-> IHK
data bulanan periode 1985.1 - 2007.12

Pertanyaan :
1. apa Perlu dilakukan uji Chow berhubung ada terjadi krisis di Indonesia
sehingga perlu ada periode seb krisis dan sesudah krisis?
2. apakah data saya sudah benar dengan menggunakan IHK sebagai proxi dari INF dan
PDRB proxi dari EG? apakah PDRB yg dipakai harga berlaku atau konstan?
3. Apa perlu menerapkan IRF (Impuls Respon Function) atau variance decomposition dalam penelitian saya, berhubung hanya dua variabel yg dianalisis?
4. Apa yg dimaksud model Reduced form serta bedanya dgn model struktural?
5. Dalam menentukan panjang lag secara otomatis dgn berbagai kriteria di EViews sudah saya lihat.
namun saya binggung bagaimana menentukan Maxlag-nya yg di tanya EViews?
6. apakah beda-beda panjang lag utk menguji stasioner data, granger causality, kointegrasi, dan granger causality dgn menggunakan ECM?
7. kapan kita bisa mengimplementasikan VAR atau VECM?
8. apakah data saya sudah representatif utk penelitian saya, baik jumlahnya, dsbnya.

Atas perhatian yang diberikan selama ini serta bantuan dari bapak,
saya haturkan banyak Terima kasih.

Bobby.

SANJOYO mengatakan...

@Bobby,

1. Bisa juga gunakan Chow-test untuk melihat perbedaan dua persamaan regresi (sebelum dan sesudah krisis.

2. Inflasi = (IHKt - IHKt-1)/IHKt-1. sedangkan pertumbuhan ekonomi EG = (PDRBt - PDRBt-1)/PDRBt-1 dan gunakan harga konstan.

3. Kalau model VAR, perlu melihat Impuls Respon Function. (Cat: kedua variabel harus stasioner atau distasonerkan)

4. Model VAR adalah salah satu model reduced form sedangkan model Struktural adalah model yang berasal dari penurunan rumus mikro/ makro sehingga koefisiennya mengandung arti perilaku agen ekonomi.

5. Max-lag nya bebas, namun lebih afdol dekat dengan panjang lag yang diperoleh otomatis (dengan berbagai kriteria) oleh Eviews.

6. Gunakan lag yang diperoleh lag otomatis.

7. VAR mengasumsikan data stasioner dan ECM/ VECM mengsumsikan data yang non-stasioner namun terkointegrasi.

8. Saya kira topiknya repersentatif, anda akan mengelaborasi bentuk Phillips curve di regional anda, apakah tegak (klasik) atau landai (keynes). Dari segi data cukup banyak, cuma apakah data bulanan PDRB itu ada? setahu saya kuartalan?

Wass.

Anonim mengatakan...

kepada pak sanjoyo..

saya mau nanya, saya sudah melakukan tes unit root pada variabel rasio M2/PDB. hasil yg saya dapatkan stationer pada first difference signifikan pada asumsi tanpa intercept pada 5% namun tidak signifikan pada asumsi intercept dan intercept dan trend (1%,5%,10%)..

pertanyaan saya:
1. apakah data saya sudah stationer pada first difference?
2. apakah saya bisa melanjutkan pada uji kointegrasi johansen? pilihan apa yg saya harus ambil diantara 5 pilihan pada uji johansen tersebut?

terima kasih atas bantuan bapak..

surya

Anonim mengatakan...

satu lagi pak..

apakah variabel yg stationer pada second different masih bisa digunakan untuk uji kointegrasi dan VECM?

beberapa literatur yg saya baca biasanya data sudah stationer pada first different, dan apabila ada variabel yg stationer pada second different biasanya variabel tersebut tidak dimasukkan dalam model..

terima kasih atas bantuan bapak..

surya

Anonim mengatakan...

pak. saya Randy, saya yang bertanya soal unit root test..

saya sudah coba lebih jauh lagi pak,jadi kesemua variabel saya stasioner di second difference pak..

apakah dengan begitu masih oke bila saya memakai VECM?

lalu apakah masih perlu diadakan uji autokorelasi pak?

terima kasih.

SANJOYO mengatakan...

@Surya,

1. Ya, varM2/PDB sudah stasioner pada first difference dg model tanpa intercept.

2. Untuk Johansen test (minimal 3 variabel) pilih poin 6 (summary) dan isi lag =2 (maksimum 3). lihat hasilnya nilai trace dan max eig yang paling besar itulah model-nya. Dan ulangilagi johansen dan pilih model sesuai dg langka tadi.

3. Second difference jarang terjadi. Coba lagi dengan model (tanpa intercep, dg intercep, intercep dan trend). Salah satu model signifkan pada first diff berarti sudah stasioner pada model tersebut.

SANJOYO mengatakan...

@Randy,

Ass.

Cek lagi unit root test nya. Second difference jarang terjadi. Coba lagi dengan model (tanpa intercep, dg intercep, intercep dan trend). Salah satu model signifkan pada first diff berarti sudah stasioner pada model tersebut.

Anda akan kesulitan jika data nya dalam second diffrence. Upaya hanya sampai first diff menjadi stasioner (coba juga otomatic lag length (Akaike, Schwar dll).

Was.

Anonim mengatakan...

ass pak..
saya hanif pak,mw minta ilmunya..
bapak punya artikel tentang BEER yang lengkap???
jika dibandingkan dengan model kurs jangka pendek lainnya, apa keuggulan dari BEER???
trima kasih atas ilmunya pak..
wss..

SANJOYO mengatakan...

@Hanif,

Ass.
Wah...kalau artikel punya beberapa terutama ttg REER tapi dalam konteks model Makroekonomi New Keynesian. Namun yang spesifik model ekuilibrium exchange rate tak punya. Silahkan browsing aja Anda dapat banyak tinggal pilih sesuai dengan keinginan dan di-download.

Coba lihat Buku; Intrnational Money and Finance, Paul Hallwood & Ronald MacDonald, ed 3, chapter 7, menjelaskan ttg model ekuilibrium real exchange rate dg PPP dan interst rate parity (hasil regresi biasa tak bisa menjelaskan namun dg VEC lebih baik). Juga menjelaskan model BEER dg mempertimbangkan interest parity, Ballasa-effect (karena ada relative price/ produtivity, berbeda dg PPP yang tak mempertimbangkan relative price), term of trade, dan net foreign asset.

Saya kira, kalau Anda searching di internet dapat banyaaak sekali model model ekulibrium exchange rate.

Wass.

Anonim mengatakan...

pak sanjoyo..
saya rani mahasiswi Undip yg sedang menyelesaikan skripsi. saya mau tanya, apakah bapak mengetahui tentang makna dari angka2 pada rumus dalam interpolasi linear data tahunan menjadi data kwartalan? apakah berkaitan dengan kondisi perekonomian kita?ataukah keadaan siklis yang seperti apa? makasih ya pak...

SANJOYO mengatakan...

@Rani,

Ass.

Interpolasi linier dari data tahunan ke kuartalan, pola-nya adalah linier sesuai dengan teknik interpolasi yang linier.

Kalau lihat publikasi BPS GDP riil mempunyai pola siklis antarkuartal.

Wass.

Anonim mengatakan...

salam kenal Pak. saya ingin bertanya apa itu variabel endogen dan eksogen? bisa dgn contoh?
RHS dan LHS itu juga apa ya? terima kasih

SANJOYO mengatakan...

@Anonim,

Ass.

Mungkin secara umum sbb.

Mis model Y= a0 + a1.X1 + a2.X2 + e

Y=variabel endogen/ variabel dependent/ LHS (left hand side).

X = variabel eksogen/ var. independen/ RHS (right hand side).

Buku Damodar Gujarati, Basic Econometric menjelaskan sangat detil tentang pengertian tersebut.

Anonim mengatakan...

selamat sore pak sanjoyo...

pak, saya ingin diskusi mengenai ide saya dalam menulis skripsi.

saya ingin bertanya, apa bisa 2 metode ekonometrika dilakukan dalam membahas suatu masalah?

saya ingin menulis skripsi tentang investasi dan PDRB sektoral SUMUT dengan model simultan, tetapi saya juga menggunakan data panel dalam model tersebut untuk melihat perilaku dari masing2 dari 9 sektoral dari PDRB tsb

apa bisa demikian?

SANJOYO mengatakan...

@Anonim,

Ass.
Penggabungan Anatara Panel dan Persamaan Simultan secara teori ekonometrika cukup level lanjutan (lihat Baltagi, Econometrics analysis of Panel data).

Namun dari segi pengunaan Eviews (min ver 5.1) tersedia (namun perlu anda pelajari manual eviews ttg object Panel dan object system equation). Persoalan yang sudah adalah menentukan instrumen variabelnya.

Wass.

Anonim mengatakan...

selamat siang pak, kenapa kurs pakenya VAR??bukannya kalo kurs itu pakenya ARCH karena fluktuasinya yang tinggi...trima kasih pak

Hanif

SANJOYO mengatakan...

Ass. Mas Hanif,
Kalau Anda analisa hanya satu variabel (kurs) cocok gunakan ARCH dan digunakan untuk perkiraan ke depan. Namun bila analisa determinan kurs maka variabel yang mempengaruhi lebih dari satu. Hubungan tersebut dapat dijelaskan dengan VECM atau model regresi multiple.

Wass

Anonim mengatakan...

Ass.
pak,saya mau tanya lagi,apakah reduced form bisa buat menguji hipotesis????
trima ksh atas ilmunya....WS..
Hanif

SANJOYO mengatakan...

@Hanif,

Ya, contohnya VAR, merupakan reduce form, maka yang terpenting adalah Impuls respon function-nya.

Wass.

Anonim mengatakan...

Halo Pak Sanjaya,

boleh tahu ga bagaimana cara melakukan analisa stuktural VAR dengan eviews, apakah ada modul langkah2 pengerjaannya (boleh minta pdfnya ga pak?, ?kemudian untuk struktural VAR, dalam menentukan ordering variabel2nya, ada trik2 khusus ga ya biar hasilnya sesuai yg diharapkan,selain itu menjadi subyektifitas penulis dan juga berdasarkan teori ekonomi (karena kalo VAR adalah a-teoritis analisis). pertanyaan khususnya untuk 5 variable struktural VAR berikut ini, money supply, oil price (supply pressure), output gap (demand pressure), exchange rate, prices...kira2 ordering yang terbaik dari yg paling exogenous sampai yang paling endogenous apa ya pak?mohon dengan landasan teori ekonominya dikaitkan dengan monetary policy yang berusaha menjaga kestabilan harga (inflation targeting)...terimakasih sekali atas jawaban bapak yg sgt berguna sekali untuk saya..

Elmyra

Anonim mengatakan...

Ass,pak sanjaya...
saya mau menanyakan,
1. apakah uji adf dan uji philip perron menghasilkan kesimpulan yang sama?
2. apa perbedaan uji kointegrasi johansen dan engle grager??mana yang lebih baek?
3. apa perbedaan yang paling mendasar antara ecm dan vecm?jika data bagaimana,kita menggunakan ecm atau vecm?apakah jumlah variabel mempengaruhi??

mohon segera dibalas...saya sangat memerlukannya untuk TA saya.terima kasih sekali.....
wass....

SANJOYO mengatakan...

@Elmyra,
Ass.

Mungkin kira-kira (cek lagi yaa) model struktural:
Aggregate Demand: output gap = F(suku bunga riil(atau money supply), nilai tukar)
Aggregate supply (phillips curve): price level= F(ouput gap, oil price, nilai tukar).
Jadi kalau dua persamaan digabung:

output gap = F(suku bunga nominal (money supply), nilai tukar, price level, oil price).
Jadi inilah ordering yang dimasukan dalam struktural VAR (jika Anda ingin melihat output).

Untuk melihat inflasi targeting, dengan Taylor rule (reaksi Bank Sentral thd perubahan inflasi dan output) yaitu Struktural VAR:
Suku bunga nominal = F(ouput gap dan inflasi (dr price level).

Jadi tergantung Anisa yang diinginkan.

Coba Anda lihat user guide Eviews (ada di menu help) untuk membuat restriksi pada VAR (dalam bentuk matrik).

Wass.

Anonim mengatakan...

ass,pak...
misal data observasi ada 1826 trus menggunakan analisis vecm,bagaimana cara menentukan koefisien yang signifikan?membandingkan dengan t statistik tabel berapa?karena setau saya,tidak ada derajat bebas sebesar itu.trus bagaimana?
terima kasih atas jawabannya...
wass...

@tari

Anonim mengatakan...

permisi pak, saya pernah ditanya apa beda VAR dalam time series dengan VAR dalam ekonometrik, mohon penjelasannya, trims

SANJOYO mengatakan...

@Anonim,

Sama saja Mas. VAR salahsatu bagian dari timeseries. dan time series merupakan bagian dari Ekonometrika.

Wass.

Anonim mengatakan...

Salam kenal Pak..
saya seorang mahasiswi dan sedang mengerjakan skripsi.mau nanya, estimasi dengan TSLS harus diisi bagian instrument listnya, yang jadi pertanyaan saya instrument listnya itu diisi dengan variabel apa? apakah variabel endogen atau eksogen. kemudian makna dan fungsi instrument list itu apa pak?
Mohon penjelasannya pak..
Terima Kasih

SANJOYO mengatakan...

@Anonim
Ass.
Instrumen list yang digunakan adalag lag dari variabel eksogen. Fungsinya adalah sebagai pengganti variabel sedemikian hingga variabel tersebut tidak berkorelasi dengan error, namun punya hubungan kuat dengan variabel yang diwakilinya.
Dengan demikian pelanggaran salah satu asumsi OLS (ekspektasi error sama dengan nol) tidak terjadi.

Wass.

Wahyu mengatakan...

salam kenal pak, saya mahasiswa yang sdang menyusun skripsi

saya menemukan beberapa gejala autokorelasi dan heteroskedastis. kebetulan sy sudah dapat cara mengobatinya

yang menjadi pertanyaan saya adalah, bagaimana menginterpretasi model yang telah kita ubah akibat mengobati gejala tersebut (misalnya dengan membagi model regresi dengan variabel yang terkena heteroskedastis). apakah sama dengan model awal? karena ada salah satu variabel yang nilainya menjadi 1. ( karena variabel tsb yang heteroskedastis)

terima kasih

SANJOYO mengatakan...

@Wahyu,
Selama transformasinya dengan membagi atau mengkalikan dengan varians atau error maka interpretasi model-nya sesuai dengan model awalnya.

Wass.

Wahyu mengatakan...

saya membaginya dengan variabel yang terdapat gejala heteroskedastis mas, jadi misalnya persamaan awal y = a + bx1 + cx2 + e , lalu variabel x2 ada heteroskedastis menjadi y = a/x2 + b x1/x2 + c x2/x2 + e/x2 apakah itu termasuk memakai interpretasi awal?

bagaimana jika ada 2 variabel yang terkena gejala heteroskedastis?

saya jg ingin bertanya, apakah data time series tidak perlu uji heteroskedastis? dan data cross section / panel tidak perlu uji auto korelasi?

trima kasih

Wahyu mengatakan...

bagaimana pak, pertanyaan saya belum dijawab?

SANJOYO mengatakan...

@Wahyu,
ya, Anda bisa gunakan interpretasi awal, namun pastikan bahwa x2 adalah penyebab heterosedastisitas dengan asumsi E[(error)kuadrat]= [(varian)kuadrat]*[(x2)kuadrat] (gunakan ploting grafik).

jika 2 variabel, lebih baik gunakan WLS.

Data time series tak perlu uji heterosedastik, karena sifat autokorelasinya lebih dominan. Demikian pula sebaikinya data crosection tak perlu uji autocorelation.

Data panel yang penting uji herosedastisitas namun jika data series cukup panjang atau bahkan lebih besar dari data crossection kemungkinan akan terjadi herosedatisitas dan otokorelasi (SUR).

Wass.

Wahyu mengatakan...

WLS itu apa pak?

bagaimana cara menggunakannya?

trima kasih

SANJOYO mengatakan...

@Wahyu,
WLS weighted Least square estimator untuk kasus heterosedtisitas. Lihat tulisan tentang pengujian heterosedastisitas di blog ini (lihat daftar isi posting- pojok kakan atas). Memang eviews tidak menyediakan menu estimator WLS. Anda perlu belajar operasi matrik dalam eviews. Namun, setahu saya Program Stata atau SPSS ada menu untuk estimator WLS.

Wass.

Anonim mengatakan...

Mohon bantuannya Pak Sanjoyo

Saya sedang mengerjakan skripsi mengenai pengaruh nilai tukar dan neraca perdagangan terhadap beberapa negara mitra dagang Indonesia.

Dalam salah 1 jurnal yg menjadi referensi saya dikatakan "Selanjutnya dilakukan estimasi VECM untuk satu cointegrating vector yang dinormalisasi pada variabel tb=-1 untuk mendapatkan hubungan jangka panjang antara variabel"

Bagaimana cara memproses estimasi tersebut pada Eviews 5.0?

Terima Kasih

SANJOYO mengatakan...

@Anonim,
Tingkat cointegration vector berasal dari uji johansen test. Nilai tersebut dimasukkan sewaktu mengestimasi VECM.

Wass.

Anonim mengatakan...

Pagi Pak..
sy sedang mengerjakan skripsi dengan variabel ekspor Indonesia ke Jepang, GDP jepang, IHK jepang dan Nilai tukar rupiah trhdp Yen..

sy bingung untuk mengetahui hub jangka pendek sebaiknya menggunakan ECM atau VECM? Apakah ada perbedaan kondisi dmn harus menggunakan ECM atau VECM?
terima kasih

Erick mengatakan...

Selamat siang,

Apakah pengaruh lag(kelambanan) terhadap hasil estimasi VECM?

Setelah dihitung ternyata lag yang sesuai untuk model saya adalah 1. Apakah model tersebut "jelek" ?

Terima kasih sebelumnya.

SANJOYO mengatakan...

@Anonim,
Bisa gunakan ECM, Anda hitung satu persatu modelnya atau dengan VECM dengan vektor langsung sekaligus semuanya.

Wass

SANJOYO mengatakan...

@Erick
Penentuan lag berdasarkan kriteria AIC, BC, Hanan dll. Yang penting adalah signifikansinya dan impuls respon function nya.

Wass

Himawan Arif Sutanto mengatakan...

Ass...met siang pak..

Pada data time series degan data sekunder sebenarnya untuk menghindari terjadi penyimipangan asumsi klasik model yang paling baik apa ya?

Karena sering diketmukan terjadi auto, kemudian bisa diperbaiki tetapi muncul masalh terkena Hetero dan tidak normal. demikian juga sebaliknya kalo hetero hilan atuo dan tidak normal. Terus model apa yang cocok? ARIMA? masih bingung menggunakan model tsb dan mengintreprestasikannya....himawan

SANJOYO mengatakan...

@Himanwan.
ya.. itulah kelemahan dari OLS tak terlepas dari asumsi klasik apalagi kalau datanya non stasioner, munkin ARIMA bisa menjadi alternatif. Lihat Daftar isi posting, ada handout ttg ARIMA.

Wass.

Anonim mengatakan...

salam kenal pak..
saya andi,
saya mw nanya ni pak, tentang ECM,
saya lg nyusun skripsi ttg determinan kredit konsumsi. sya pake variabel bebas yaitu : sk. bnga kredit konsumsi, jumlah kantor bank, pertumbuhan eknomi, dana pihak ke 3.. kira2 ada multikolinearitas ga pak ?
trus saya juga pake metode ECM untuk model ini... bisa ga pak ?

SANJOYO mengatakan...

@Andi,
Pertama, cek stasioneritas semua variabel kredit kon, sk bunga, jum kantor, pert. ekon, dll.
jika semua stasioner, maka Anda bisa langsung gunakan regresi multiple.

kedua, jika variabel tsb tidak stasioner Anda bisa gunakan VAR atau ECM (VECM).

Wass.

Anonim mengatakan...

assalamualaikum pak sanjoyo..
mau tanya lagi pak,klo pake VECM,apakah harus dilakukakn uji spesifikasi model???mengingat datanya pake proxy dan reduced form..
trima kasih bapak..
Hanif

Anonim mengatakan...

ass pak sanjoyo..
mau tanya lagi pak..
1.uji model nested biasanya pake apa?
2. pada model dengan variabel dependen kualitatif menggunakan segmen, metode yang cocok pake apa (apakah datanya dipisahkan terdahulu lalu diregres ato terdapat metode lain???
trima kasih pak
hanif
wsassalam

SANJOYO mengatakan...

@Hanif
Yang penting dalam VECM adalah kestabilan model untuk memastikan impuls respon function dapat digunakan secara yakin.

Wass
Sanjoyo

SANJOYO mengatakan...

@Hanif
1.Panel data bisa gunakan data set yang nested.
2. gunakan probit atau logit untuk data yang dependen nya kaulitas (0,1) atau multinomial untuk lebih darai dua kategori.

Wass
sanjoyo

Anonim mengatakan...

Ass. Pa saya sedang mengerjakan tugas akhir, mau menguji kausalitas antara belanja infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi dengan variabel pengangguran sebagai variabel kontrol. datanya panel 25 daerah selama 4 th. bagaimana mengoperasikan kausalitas data panel pada eviews? terima kasih.

SANJOYO mengatakan...

@Anonim,
Nampaknya untuk melihat kausalitas perlu gunakan Vector Autoregresive (VAR). Saya belum melihat bahwa Eviews bisa gunakan VAR dengan setting data panel.

Wass.
Sanjoyo

Anonim mengatakan...

Pak Sanjoyo tanya dong, sebetulnya dalam menyusun suatu model dengan VAR, ada tidak batasan jumlah variabel yang bisa dimasukan?

Saya temukan suatu model yaitu untuk melihat hubungan antara interest rate(IR), Cons.Price Index (CPI), Industrial Price Index (IPI), Real Exchange Rate (RER) dan Bank Deposit (BD) serta Bank Loan (BL)

dibuat dua model terpisah
x1 ={IR,CPI,IPI,RER,BD} dan
x2 ={IR,CPI,IPI,RER,BL}

Apa perbedaannya jika kita susun menjadi satu model
x ={IR,CPI,IPI,RER,BD,BL} ??

SANJOYO mengatakan...

@Anonim
Dalam model VAR tidak ada batasan jumlah variabel, namun yang penting variabel tsb harus stasioner. Saya kira ada dugaan CPI, IPI, BD dan BL kemungkinan non stasioner. Jika ya, maka perlu first difference kan variabel tersebut atau di konversikan varibel lain mis CPI menjadi inflasi supaya stasioner.

Misalnya ada 6 variabel maka model Var nya:
IR=F(CPI, IPI, RER, BD)
CPI=F(IR,IPI,RER,BD)
..... dst sampai ada 6 persamaan.

Wass
Sanjoyo

Ahmad mengatakan...

Ass,Pak Sanjoyo
Saya baru belajar VAR nih pak, ingin tanya berkaitan dengan uji stasioneritas variabel. Bagaimana kalau kita dihadapkan pada katakanlah 4 variabel; 2 variabel stasioner ditingkat level, 1 variabel non stasioner dan baru stationer di tingkat diferencing1 dan 1 variabel lagi stasioner di tingkat diferencing2, apakah estimasi VAR bisa dilakukan?

SANJOYO mengatakan...

@Ahmad
Prinsipnya variabel yang digunakan dalam VAR adalah harus stasioner. Menurut saya caranya adalah varibel yang tidak stasioner perlu distrasionerkan dahulu dengan first diff atau dikonversikan misalnya varibel GDP menjadi economic Growth.

Salam
Sanjoyo

Anonim mengatakan...

Perkenalkan nama saya denny. Begini pak sekarang saya sedang mengerjakan skripsi saya mengenai granger causality test. Saya menggunakan eview untuk pengolahan datanya. Untuk memilih lag yang optimal kita bisa dengan melihat LR, AIC, FPE, dll. Di dalam eviews untuk memunculkan tabel lag length criteria, kita diminta memasukkan lag length yang mau dinclude. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara menentukan lag length yg dinclude tersebut??
terima kasih.

Anonim mengatakan...

Pak, jika analisis kita menggunakan model VAR dan ARDL untuk uji kointegrasinya, apakah diperlukan uji asumsi klasik (spt normalitas data)?

Trims b4.

Yudi

SANJOYO mengatakan...

@Denny,
Anda bisa masukan lag length 2, selanjutnya dapat gunakan sesuai dengan kriteria LR atau, AIC dll.

Salam

Sanjoyo

SANJOYO mengatakan...

@Yudi,
Uji Normalitas diperlukan untuk VAR. Series data yang tidak berdistribusi normal pada umumnya non stasioner.

Salam
Sanjoyo

Anonim mengatakan...

pak saya sedang mengalami problem dalam menentukan panjang lag dalam eviews ketika data saya berbesar maka lag nya pun semakin besar, saya menggunakan lag long criteria dalam eviews, bagimana cara yeng tepat untuk menentukan panjang lag?

Anonim mengatakan...

Pak, saya memiliki pertanyaan apakah dalam studi VAR dan VECM data yang digunakan harus dalam bentuk logaritma natural? Kalo iya kenapa? karne dari beberapa studi yang saya baca menggunkan ln semua. Apakah persamaan model nya yang menggunalan ln?

Anonim mengatakan...

pagi pak,,sya mau nanya kira2 apa aja judul buku yang membahas tentang metode johansen untuk analisis kointegrasi..untuk menambah dasar teori untuk TA,,thanks

Anonim mengatakan...

pak,saya mw tanya,,untuk membandingkan model ECM Engle-Granger dan model ECM Domowitz-El Badawi yang memiliki model yang lebih baik diantara keduanya, bagaimana y pak??mohon bantuannya,,terima kasih

ria

Anonim mengatakan...

Aslm Pak Sanjoyo, salam kenal, saya andre staf ptn di bdg. Background ilmu sy ekon pertanian. Mohon koment. akhir2 banyak kolega saya menggunakan sistem dinamis (biasanya menggunakan vensim atau ansys - forrester MIT) dlm risetnya untuk memodel hubungan atau pengaruh antar variabel, dgn alasan bhw ekonometrik adalah model statis (asumsi ceteris paribus). Apakah benar pak? menurut sy, kestatisan cuma ada pd teorinya, sementara praktik ekonometri kan hanya persoalan data availability. Bukankah simultaneous equations itu untuk melihat kedinamisan suatu hubungan variabel? fyi: memang kebanyakan riset kami dilakukan dengan survei pak, jarang menggunakan data2 series, soalnya kalo untuk data fisik (produksi prtanian, ternak, ikan dsb) kadang2 datanya seperti tiba2 datang dari ilham pak!. Mohon pencerahan pak. Tks, wslm. Oh ya pak, kalo bisa link di blogroll nya bertema metrik-metrik juga pak, supaya jadi best blog ekonometrik in indon... jgn yg MLM (soalnya sdh banyak di blog lain :))

Anonim mengatakan...

oh satu lagi pak, di ecm kan ada disequilibrium rate nya kan? adjustment in d long run itu kan sesuatu yang dinamis ya pak? tks. andre

Anonim mengatakan...

ass, pak., saya mau tanya, saya mahasiswa unair yang mau nyelesaikan skripsi., saya memakai metode VAR, yang ingin saya tanyakan berhubungan dengan test stasioner yang saya lakukan., dalam test stasioner data saya di terima di first differences dengan model "intercept", apakah data saya sudah stasioner., soalanya menurut jurnal yang saya baca, kebanyakan stasioner pada first differences dengan model "intersept and trends"

dan juga bagaimana saya menuliskan bentuk modelnya?...

mohon bantuannya.., terima kasih..
versa

Ahmad mengatakan...

Mau tanya Pak, salah satu properti VAR/VECM yaitu Impulse Response Function (IRF)yaitu melihat efek perubahan 1 standar deviasi inovasi terhadap variabel2 dalam sistem. Sebetulnya besaran 1 standar deviasi itu maknanya bagaimana pak? Apakah itu berarti bisa pula kita lihat perubahan sistem jika terjadi misalnya 2 atau 3 standar deviasi? Terima kasih

SANJOYO mengatakan...

@Ahmad

Pada umumnya IRF menggunakan satuan 1 standard deviasi untuk shock pada suatu variabelnya. Karena VAR/VECM merupakanreduced form, maka interpretasi hanya munggunakan satuan standar deviasi. besarnya nilai 1 standar deviasi bisa dilihat di statistic deskriptif.

Wassalam

Si Ndutz Kejedottiank mengatakan...

Pak Sanjaya,,

saya Inne, ingin bertanya.
saya melakukan Uji dengan metode VAR. lalu ditemukan hasil salah 1 data stasioner pada 1st difference.
lalu saya melakukan uji kointegrasi dengan Johansen, ternyata tidak terdapat kointegrasi.
apakah benar jika saya kemudian melanjutkan pengujian kembali dengan menggunakan VAR?
lalu apakah perlu merubah estimasi VAR dengan menambahkan 1st difference, misal: d(Y)?
dan bagaimana pengaruhnya terhadap interpretasinya nanti.
terimakasih banyak Pak Sanjoyo...^^,

SANJOYO mengatakan...

@Inne,

Ya, gunakan VAR dg syarat semua varibelnya stasioner. satu variabel yang tidak stasioner bisa di first diff sehingga menjadi stasioner atau untuk memudahkan interpretasi rubahlah var tersebut menjadi varibel lain yang stasionet (misalnya GDP (tidak stasioner) dirubah menjadi pertumbuhan ekonomy (akan stasioner).

Wasslam

Ahmad mengatakan...

Ass. Pak Sanjoyo
Terima kasih Pak, saya telah banyak belajar dari presentasi Bapak tentang Model VAR/VECM. Dalam tes kointegrasi dengan Metode Johansen dicontohkan terdapat 1 vektor kointegrasi (CointEq1), yang kemudian diintoduksikan ke dalam 3 persamaan dengan 3 variabel X,Y,Z. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana apabila ternyata dari hasil tes didapatkan 2 vektor kointegrasi? Apakah seperti CointEq1, CointEq2 juga diintroduksikan ke 3 persamaan yang ada tsb? Berarti akan terdapat 2 kelompok persamaan Pak (3 hasil persamaan CointEq1 dan 3 hasil persamaan CointEq2)? Lantas persamaan dari kelompok mana yang kemudian digunakan untuk analisis model VECM lebih lanjut (untuk analisa vector decomposition dan IRF)?

Terima kasih Pak atas bantuannya

SANJOYO mengatakan...

@Ahamad,
Jika ada 3 variabel dan 2 terkointegrasi, maka hasilnya ada 3 persamaan dengan masing- masing ditambahlan ConitEq1 dan CointEq2. Lihat di persamaai detilnya (di menu Views- represntation).

Wassalam

hermanto777 mengatakan...

Ass. Pak Sanjoyo

Mau bertanya mengenai pendekatan VAR/ S-VAR:
1. Bedanya VAR dengan S-VAR (structural-VAR) apa?
2. Bagaimana alurnya untuk menentukan bahwa variabel itu cocoknya dianalisis dengan VAR atau harus dengan S-VAR atau bebas memilih diantara keduannya?
Misal 5 variabel yang sudah stasioner pada first different, selanjutnya bagaimana mengarahkannya ke VAR atau S-VAR dan syaratnya apa supaya bisa mengarah ke VAR atau S-VAR itu?

Mohon bantuannya untuk membantu TA saya
Terima kasih,
Hendri

intan mengatakan...

salam kenal pak...
perkenalkan saya intan,mahasiswi tingkat akhir di UNPAD jur ESP..
dan saya sekrang lagi mengerjakan skripsi dengan judul "analisis volatilitas nilai tukar di indonesia" dan saya binggung adalah mendapakan data dari suku bunga dunia?? karena tidak ada patokan dari negara apa..dan yang saya juga binggung adalah menggunakan apa untuk mengerjakannya..mohon bantuannya pak..terima kasih...sebelum nya

reman mengatakan...

aslkm pak...

saya imi mau bertanya, bagaimana penggunaan bivariate var dalam estimasi jangka panjang?

terima kasih...

RINI_reke mengatakan...

ass pak..sy rini,,mau tanya,,apakah ECM bener tidak perlu uji asumsi,,terus apakah ECM harus ada model awal..
karena saya sempat ditanayin seperti itu detik2 sebelum sidang..
mohon dijawab segera ya pak..senin jadwal sidang saya soalnya..
trima kasi banyk ya pak...

ramadhan mengatakan...

assalamualaikum pak..

saya rama.. saya mau bertanya,dalam pengolahan data saya pada uji lag optimum baik AIC, SC, dan HQ tidak ada tanda bintang pada lag 1 sampai lag 4, semua bintangnya ada pada lag 0. bagaimana dengan hasil tersebut...??. apakah arti optimum pada lag 0 tersebut..??.

terimakasih...

Gesron mengatakan...

Ass Pak,,

saya Gesron, saya ingin bertanya kalau data saya baru ststioner di ordo ke 2
apakah saya harus menggunakan ECM?
oia kalau kata orang siy, kalau tidak stationer paa ordo level harus melakukan uji ecm, apakah itu benar?
dan kalau misalnya pakai uji ECM apakah tidak apa2 kalau datanya tidak stationer, mohon penjelasan bapak.

Terimakasih banyak :-)

kotakajaib mengatakan...

pa nama saya teddy

saya mau tanya

1. dalam model VAR saya berdasarkan AIC dan SC leg max adalah 7, tapi terdapat auto korelasi pada lag 3-7. apa kah saya bisa ambil lag berapa aja yang tidak terdapat aotukorelasinya? tapi dasar nya apa?

2. cara menghilangkan autokorelasi pada var seperti apa?

trimakasih

radhityaperdana mengatakan...

Salam Kenal saya Radhi,,
Pak ada penjelasan mengenai gravity model tidak?
terimaksih atas bantuannya

nike mengatakan...

Salam kenal....
Pak saya mau tanya tentang keterkaitan antara pengujian engle dan Granger pada VECM??
mohon d jawab secepatnya ya Pak...
Terima kasih

chi_chiez mengatakan...

Minta tolong, data ku satuannya ada yg dalam triliun Rupian & persen (%), cara log dgn Eviews gimana? saya coba log dengan SPSS tp analisis ECM dengan Eviews, apakah bs signifikan?
kalo bs tolong di jabarkan urutan proses/langkah² dlm program Eviewsnya

info ke : geltringer@gmail.com

nike mengatakan...

Pak Sanjaya,, saya Mahasiswa Brawujaya..
VECM dg IRF menggunakan satuan 1 standar deviasi apakah karena modelnya dr reduce form? berkaitan dg 1 standar deviasi, apakah itu tdk akan menghasilakan interpretasi IRF yg jelek..?
knp tidak 3 standar deviasi??

SANJOYO mengatakan...

@Nike,

Ya, benar mengunakan 1 stadar deviasi karena model reduce form.
untuk shock pada umumnya menggunakan 1 standar deviasi errornya. Kalau mau 3 stadar dev tinggal dikalikan tiga.
Hasil IRF tidak dapat diinterpretasikan baik atau tidak, yang penting apakah hasil IFR itu valid atau tidak dilihat dari signifikansi koefisiennya.

Salam

Sanjoyo

alfi mengatakan...

Untuk membandingkan t hitung pada model vecm dibandingkan dengan t tabel apa ya pak?

I Wayan Sutana (yansu goku) mengatakan...

Selamat sore pak Sanjoyo, saya mau tanya dalam model VECM itu ada nilai A dan B selain C.. ini membacanya seperti apa ya? mohon petunjuk txs

luthfi.ti96 mengatakan...

Aslm, Pak Sanjoyo, langsung saja ya. Saya mo tanya Pak, kalo pake VAR, ketika test stationarity misal dari 6 variable, ada 2 stationer 4 non stasioner.
1. Ini masih mungkin berkointegrasi ngg Pak?Tetap harus dicek dengan Johansen?
2. Terus yang di run di model VAR, semua di didiference, atau yang belum stationer saja yang di diference, yang sudah stationer masuk ke model tanpa di dideference?

Many thanks


Luthfi

Reza Muflichin mengatakan...

Aslm,.

Sy Reza, minta ilmu dari bapak,.

yang sy tanyakan.,
1. dari VECM harus di buat jadi ECM?
2. Kointegrasi Johansen harus I(1)?
3. model VECM = model Kointegrasi Johansen?

trims,.

wasalam

Rini mengatakan...

sya rini
pak,sya mau nanya soal interpertasi VAR.bagaimana cara menginterpertasikan model VAR yg seperti ini
It = 2.676135 + 0.491867It-1 - 0.397890It-2 + 0.417575It-3 - 0.346318It-4 + 0.171930It-5 - 0.363363Bt-1 + 0.260469Bt-2 + 0.505787Bt-3 - 0.674012Bt-4 +0.172054Bt-5 + 0.145911Wt-1 - 0.080339Wt-2 - 0.012440Wt-3 - 0.080631Wt-4 - 0.130580Wt-5 + 0.000491Lt-1 - 0.005657Lt-2 + 0.003665Lt-3 - 0.009348Lt-4 + 0.005087Lt-5
dimana:
I=inflasi
L=laba
B=SBI
W=SWBI
dan bagaimna dengan uji t hitungnya,,
apakah semua t hit hrs diinterpertasikan ato hanya yg signifikan saja?
makasih
ni soalnya sy mo maju sidang

rizayanti (shasa) mengatakan...

pak saya mau nanya kalo ingin menguji/mencari variabel mana yang dependen atau independen , menggunakan metode apa ya?? trimaksih

Abe mengatakan...

Assalamualaikum
Nama saya Abe, mahasiswa jurusan ilmu ekonomi.Saya mau nanya tentang analisis inflasi dan indeks harga sebagai tugas saya.
1.Jika variabel yg digunakan pada tugas penelitian saya hanya IHPB dan IHK, bisakah di regress antara keduanya untuk menganalisis hubungan antara kedua indeks tersebut?ada informasi yg saya dapat harga tidak dapat di regress sesama harga krn q=f(p) bukan p=f(p) dan tidak ada teori ekonomi yg menjelaskan secara rinci mengenai hubungan IHPB dan IHK.
2.Karena saya memiliki data bulanan IHPB dan IHK dalam bentuk angka indeks maupun persentase inflasi, manakah yang sebaiknya saya gunakan dalam mengestimasi pada eviews?
terima kasih.

Wassalam,
Arief Rizky Bakhtiar (ARB)

SANJOYO mengatakan...

@Abe,

Yang menarik tentang IHK dan IHPB adalah bagaimana tingkat rigidity kedua indek tersebut. dengan menggunakan Phillip curve (aggregate supply) dalam teori keynesian bahwa harga adalah rigid, Anda bisa teliti hal tersebut.

Salam

icallegend mengatakan...

pak, saya mau bertanya tentang interpretasi AR(1)
mohon bantuan jawabannya segera ya pak,
terima kasih banyak

Abe mengatakan...

Baik pak, terima kasih. Saya juga mau bertanya kembali, bagaimana pandangan bapak jika dikatakan perubahan ihpb sebagai proxy dari marginal cost, yang berarti dapat mempengaruhi perubahan ihk pada harga ditingkat retail, dimana komoditas yang diukur dalam ihpb belum merupakan final goods dan masih dapat digunakan sebagai input untuk memproduksi final goods? Sehingga apakah dapat dibangun hipotesis bahwa perubahan ihpb dapat mempengaruhi perubahan pada ihk? Kemudian untuk estimasi, saya menggunakan VAR, dimana data ihk dan ihpb sudah dalam bentuk persentase perubahan indeks(inflasi). Apakah estimasi kointegrasi dalam VAR in level (karena data inflasi pada ihpb dan ihk stasioner pada level) dapat dilakukan dan apakah diperlukan? Bagaimana dengan estimasi ecm untuk kasus ini? Terima kasih atas waktu dan kesempatannya.
Wassalam,
Arief Rizky Bakhtiar

Anonim mengatakan...

assalamualaikum wr.wb
bpk.sanjoyo,
saya mencari literatur/buku yang lengkap mengenai bahasan model Var.
apakah bapak punya rekomendasi buku apa yang sebaiknya menjadi acuan untuk menyelesaikan skripsi saya mengenai model var. terima kasih sebelumnya.

Anonim mengatakan...

Assalamu'alaikum.
Semoga Pak Sanjoyo dapat menyempatkan waktu untuk menjawab,saya sedang belajar otodidak tentang SVAR dan VECM, pertanyaannya:
restriksi itu artinya apa ya pak? lalu apa itu restriksi jangka pendek dan restriksi jangka panjang? apa gunanya?
Terima kasih.

MyVoice mengatakan...

Yth Pak Sanjoyo, perkenankan saya bertanya bagaimanakah prosedur untuk menguji weak exogeneity.uji ini saya perlukan untuk menentukan variabel eksogen dan endogen dalam persamaan ECM. hal ini sudah saya tanyakan pada Eviews forum, namun sayangnya dijawab bahwa uji ini tidak tersedia dlm eviews6.dalam jurnal Von Cramon-Taubadel (1997)disebutkan penentuan weak exogeneity dari hasil uji Johansen cointegration test.mohon penjelasan Bapak. Terima kasih

Anonim mengatakan...

salam pak sanjoyo
saya mau tanya, penelitian saya menggunakan 3 variabel, pengaruh x dan y terhadap z.
menggunakan metode VECM, Saat uji granger ternyata hanya x yg mempengaruhi z, dan y tidak mempengaruhi z.
apakah saat impulse respon dan variance decompositon, semua variabel tetap dimasukan, atau hanya x dan z saja?
mohon bantuannya, terimakasih.

Anonim mengatakan...

Asslmkm pak,

saya mau tanya tentang ADRL ECM dan EG ECM serta TECM, asymmetric ecm

trimakasih atas jawabannya

sara mengatakan...

mau tanya pak,

bagaimana cara baca output johansen test dan vec model ya? angka apa yang perlu diperhatikan untuk mengetahui hubungan long run dan short run nya?

terima kasih pak sebelumnya :)

adi mengatakan...

salam kenal dengan bapak..
pak saya adi mahasiswa yg sedang sibuk dengan running data skripsi..
pak mau tanya apakah bapak tau link panduan bagaimana langkah2 analisis var apabila datanya panel..
saya sudah coba cari referensi tapi belum dapat sementara dosen saya juga mengatakan bisa menggunakan panel var tapi saya masih kurang paham.. Tolong masukannya Pak Sanjoyo.. trims

Anonim mengatakan...

Pak Sanjoyo

Ketika membaca beberapa artikel ada istilah Meta-Analysis dan Meta-Regression Analysis.
- Apa maksudnya?
- Kapan dapat menggunakan analysis2 tersebut?
- Apa syarat atau yg harus dperhatikan dalam analysis2 tsb?

Terima kasih pencerahannya Pak

Commodity Tips mengatakan...

A look at the various commodities will show the delivery months, when for example, crude oil will be delivered in Cushing, Oklahoma or which months physical cocoa is delivered from West Africa or Latin America to US ports such as Baltimore, Hampton Roads or New York.

Commodity Tips mengatakan...

I'm really enjoying the design and layout of your website. It's a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Outstanding work!

Mcx Tips mengatakan...

Spot market refers to the trade that takes place on the spot. Spot trading can be traded for larger volumes. Spot trade means purchase or sale of commodity for immediate delivery. It is known as spot trading because Spot trades are settled on "Spot" which is opposite to the futures trading in which contracts are settled in future date.

Anonim mengatakan...

Pak saya mau tanya tentang model VAR dengan exogenous variable (VARX). Apakah mungkin model VAR dibuat dengan memperlakukan salah satu atau beberapa variabel sebagai eksogen? apa kelemahan dan kelebihannya dibanding model VAR biasa? dan apakah Eviews menyediakan fasilitas untuk estimasi VARX? mohon diberikan contoh modelingnya, misalnya variabel yang digunakan adalah Pengeluaran Pemerintah, Penerimaan pajak, Inflasi, tingkat bunga, output dan oil prices (dimana oil prices diperlakukan sebagai variabel eksogen). mohon pencerahannya pak, sebelumnya saya ucapkan terimakasih..

Anonim mengatakan...

Bapak Sanjoyo Yth.
Mohon pencerahannya, ya Bapak:
- Jika tujuan akhir penelitian saya adalah suatu model proyeksi, dengan VAR, model manakah yang akan menjadi model akhir proyeksi saya? Apakah saya harus memilih mana variabel yg akan saya jadikan dependen variabel dulu sesuai penelitian, maka sisanya menjadi independen variabel? Lalu sisa persamaan yang lain bisa dimanfaatkan untuk apa ya, Pak? Apakah terkait dengan kausalitas?(saat menyusun VAR, semua variabel dijadikan endogenous, dan exogenousnya hanya c/konstanta, sehigga seluruh variabel juga bisa menjadi endogen di satu persamaan dan menjadi eksogen di persamaan lain).
- Apakah dalam persamaan model VAR seluruh variabel harus memiliki lag yang sama? Bagaimana misalnya, jk var X1 berpengaruh hanya pada lag 2, dan var X2 pada lag 4? Apakah lag-nya harus berurutan mulai lag 1 s/d dst?
- Boleh tahu referensi yang lengkap jika saya ingin tahu detil mengenai VAR, termasuk cara menbaca hasilnya? (kalo bisa dalam versi bhs Indonesia, ya Pak....)
Demikian pertanyaan saya. Semoga Bapak berkenan menjawab.
Terima kasih.

the black sun mengatakan...

ass..

pak sy ingin bertanya bagaimana cara untuk menentukan panjang lag optimum bagi model ARDL,,
terima kasih,
eli

adinda cynantia mengatakan...

Pak, Cointegration test itu funsinya utk apa?
Knp pd VAR tdk diguakan cointegration test?

Anonim mengatakan...

Pak..
Pertanyaan saya sederhana, bagaimana cara menghasilkan estimasi model menjadi dalam bentuk log utk eviews 5.1. Saya tidak mendapat pencerahan soal ini sebelumnya Pak. Terimakasih banyak y Pak..

harian sang bintang mengatakan...

SALAM EKONOMETRIKA Pak,
saya mahasiswi UNIVERSITAS AIRLANGGA Surabaya, nama saya fita,
saya sedang mengalami kesulitan dalam running data skripsi saya pak, yakni dua variabel VAR saya ada yang stasioner ditingkat first different sedangkan yang satunya malah tidak stasioner sampai tingkat second different, saya sudah memainkan max lag sesuai saran salah satu dosen saya namun tetap tidak stasioner,
mohon bantuan nya pak...
Salam Kenal dan Terimakasih Sebelumnya.

Commodity Tips mengatakan...

This bag is the best! Its.definitely adorable, & appears to be much like inside image. There are plenty of pouches and also the coloration can be quite energetic. Terrific purchase, rapid shipping charges!!!

Anonim mengatakan...

bismillaah
salam kenal pak Sanjoyo, nama saya Rahmawati O.
saya mengalami kebingungan dan kesulitan menentukan panjang lag optimal dalam analisis VAR. karena ketika saya melakukan penentuan panjang lag optimal dengan eviews, itu harus masuk ke persamaan VAR dulu, apa benar begitu pak?setelah itu masuk ke granger causality trus model VAR nya pak ? Terima kasih Bapak Sanjoyo :)
kalau Bapak berkenan bisa dikirim ke email saya : zahra.marissa@rocketmail.com

ika syahfitri mengatakan...

salam kenal pak saya ika mahasiswi ilmu ekonomi.
saya memiliki beberapa pertanyaan mengenai skripsi saya yang berjudul "analisis pengembangan pasar kredit dan pertumbuhan ekonomi"
saya memakai variabel PDB riil,Inflasi, Volume kredit domestik, dan suku bunga kredit dengan metode VECM.
pertanyaannya:
1. apa variabel2 tersebut sudah cocok? untuk PDB apa lebih baik jika menggunakan laju PDB?
2. untuk menggambarkan inflasi lebih baik menggunakan data IHK atau inflation consumer price?
3. bagaimana cara meriilkan data tersebut?
4. apakah tidak masalah apabila data IHK (2005=100) dengan PDB(2000=100)digunakan dalam satu model?

Bagas Smith mengatakan...

Ajarin ECM dong agan2 hehehe..
Untuk Skripsi nih..

Anonim mengatakan...

salam kenal mas...
saya ada masalah dalam estimasi model VECM, dimana untuk lag p=1 untuk maksimal order diferensi dari variabel endogen model. saya membandingkan nilai AIC dan SBC terkecil yang saya ambil. tapi pada uji diagnostik dengan uji Portmanteau - residual test - nilai dari p-value untuk statistik Q-Stat (nilai dari lg 1-12 berada pada prob. 0.001,0.03,0.001, dst) ditolak pada signifikansi 5% dan 1%, jadi model yang dibentuk belum baik... mohon bantuannya,, Trima ksh..

nova syarief mengatakan...

Asslam, perkenalkan saya nova syarief mahasiswa ilmu ekonomi, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada bapak:
1. berapa data minimal dalam pengujian VAR/VECM dengan menggunakan eviews 7?
2. apakah pengujian Roots of Characteristi Polynomial itu sangat diperlukan? jika iya bagaimana cara menstabilkan data jika dalam pengujian tersebut data belum stabil?
mohon bantuannya, terima ksih sebelumnya.

Commodity Tips mengatakan...

This artist is so full of himself that he really shouldn't be in business. If he feels the tattoo he's been paid to create doesn't meet his standards for whatever reason, just say no. But to create a permanent joke on your clients skin is rude and I hope he gets sued for misrepresenting his services.

Anonim mengatakan...

assalamualaikum pak. saya mendapatkan tugas ekonometrika. saya mencari 30 data mahasiswa anak kosan dengan Y=pendapatan dan konsumsi bbm, pulsa, makan menjadi faktor x1,x2,x3 + error. bagaimana perhitungannya secara manual dalam cross section. mahan bantuannya pak. terimakasih

Bullion Tips mengatakan...

I want to to thank you for this excellent read!! I definitely enjoyed every little bit of it. I have got you saved as a favorite to look at new things you post. I discovered your web site unintentionally, and I am surprised why this accident did not came about earlier! I bookmarked it. You’ve done an impressive job and our entire community will be grateful to you.

Nifty Tips mengatakan...

I’m very pleased to find this great post. This post really forced me to thank you for ones time for this fantastic information!!!

Anonim mengatakan...

perkenalkan nama saya Lia, saya mau tanya pak.. kira2 bapak punya referensi yang menyatakan jumlah series pada data time series seharusnya berapa? atau apakah bapak punya, referensi yang menyatakan series dari data time series tu bisa kurang dari 50?

Anonim mengatakan...

terima kasih..

fitri mengatakan...

Salam kenal pak sanjoyo. Saya fitri.
Saya mau bertanya tentang VECM.

1. misal saya menggunakan variabel X, Y, Z. ketika saya memasukkan persamaan X Y Z dalam VAR hasilnya akan berbeda ketika saya memasukkan Y X Z. Kenapa bisa begitu pak ? Jadi persamaan yang seharusnya saya gunakan yang bagaimana pak, sedangkan hubungan X dan Y itu hubungan 2 arah?
2. di post pertanyaan sebelumnya saya ada membaca tentang kointegrasi Johansen. Bapak menjelaskan tentang pemilihan lag=2 (maksimal 3). Apakah itu sudah ketentuan atau saya harus mencari lag maksimal menggunakan kriteria VAR (AIC, SIC, dll) ?
3. saya menggunakan variabel kontrol (misal Z) untuk hubungan X & Y. Ketika saya ingin menguji kointegrasi dan kausalitas granger, apakah seharusnya saya mengikutkan Z ke dalam uji tersebut atau cukup X & Y saja ?
4. variabel X stasioner pada level, sedangkan Y stasioner pada diferen pertama. Dengan integrasi yang berbeda tersebut, bolehkah saya melanjutkan menggunakan VECM ?

terima kasih banyak atas waktunya pak.

Anonim mengatakan...

pak, data saya stasioner orde 3. pas saya mau uji johansen ternyata di eviews ada tulisan "log of non positive number" apakah di uji johansen tidak diperkenankan angka negatif? lalu bagaimana kalau saya harus menggunakan data itu. terima kasih banyak

Winda Dwi Putri mengatakan...

Aslm, Pak, saya Winda, saya mahasiswa yang sedang menyusun skripsi,
Pak, disini saya ingin bertanya, skripsi saya bertujuan untuk melihat efektivitas antara 2 variabel terhadap variabel lain dengan menggunakan metode VAR. Namun, sebelum saya lanjut menggunakan model VAR saya harus menguji granger causalitynya dulu kan ya Pak. variabel yang saya gunakan ada 5 variabel, nah, apakah dalam pengujian granger causality semua variabel harus memiliki hubungan dua arah sehingga saya dapat menggunakan metode VAR atau boleh ada variabel yang tidak memiliki hubungan 2 arah Pak? artinya ada yang dua arah, satu arah bahkan tidak ada hubungan?

mohon bantuannya Pak,
terimakasih

MCX Goldpetal November Contract Gains 1% mengatakan...

I appreciate you for indeed being simply kind as well as for going for this sort of fabulous useful guides millions of individuals are really desperate to discover. Our own sincere apologies for not expressing gratitude to you earlier. I would want to thanks for that efforts you've invest script this web page.

Hasdi Math mengatakan...

mas, mau nanya gimana langkah -langkahnya dalam eviews untuk analisis ECM. mohon bantuannya

Ahmad albar mengatakan...

salam kenal mas sanjoyo, saya mau nanya,...gimana langkah-langkah mengolah data untuk model ecm pada eviews mas...misalkan data yang kita pakai tidak stasioner..maka untuk mendapatkan residual kita menggunakan data yang mana ya mas??

SANJOYO mengatakan...

@Ahmad Akber,
Silahkan down load materi tentang VAR dan ECM...

TELO SANGIT mengatakan...

mas nie ane kesulitan mengerjakan soal uji kausalitas bilateral antara Y dan X2.

Anonim mengatakan...

Sore Pak, saya Ria, mau bertanya mengenai pendekatan VAR/ S-VAR dan VECM/SVEC, berikut pertanyaan yang ingin saya ajukan:
1. Apa perbedaan dari VAR dengan S-VAR (structural-VAR) dan VECM dan SVEC?
2. Bagaimana alurnya untuk menentukan bahwa variabel itu cocoknya dianalisis dengan VAR atau harus dengan S-VAR, VECM atau SVEC atau bebas memilih diantara keduannya?
Misal 5 variabel yang sudah stasioner pada first different, selanjutnya bagaimana mengarahkannya ke VAR atau S-VAR dan syaratnya apa supaya bisa mengarah ke VAR atau S-VAR itu?

Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak Pak

Salam,
Ria

Anonim mengatakan...

mas, sanjaya salam kenal yudha dr bandung. mas say mau menanyakan apakah mungkin dengan 3 variabel dan 84 observasi dengan panjang lag 18 modelnya paling baik? maksudnya apakah ada penggunaan lag sebanyak 18 dalam penelitian?

Anonim mengatakan...

Asw, mas sanjaya. Saya anisa dr palembang, saya mw nanya tntg penentuan lag optimal mas pd metode VECM. Dr sekian byk yg saya baca, penentuan lag itu ada yg dilihat dr bintang terbanyak dan da yg dilihat dr nilai terkecil dari yg disarankan. Sbnr nya yg dipake yg mana mas? Terimakasih sebelum nya mas.

dara ayu lestari mengatakan...

salam kenal pak, saya dara. saya telah mengolah menggunakan metode VAR, dengan 2 variabel dan di lag-2.
akan tetapi hasilnya menunjukkan bahwa di dua persamaan yang ada, nilai koefisien dari setiap variabel di setiap selang, tidaklah sama, jadi positif pada lag-1 nilainya positif, tetapi di lag-2 nilainya negatif, dan sebaliknya.
bagaimanakah penjelasan terbaik agar hasil dari estimasi ini tetap dapat saya interpretasikan? terimakasih

ghazi mengatakan...

assalamu'alaikum..
perkenalkan saya Ibramsyah, mahasiswa Smster 8, skrg lg nysun skripsi, dan kebutlan sya kmgknan pake analisis VAR.
min, mau nanya dalam metode analisis VAR, bisa gax pake dummy variable.? n kalo bisa, apakah perlu d uji granger causality terhadap variabel dummyny.?

makasi min.

Edimart Online Store mengatakan...

1. Mas mau nanya, mengapa pada saat uji Stabilitas VAR hasilnya tidak stabil, bagaimana mengatasinya agar jadi stabil?.

2. Apa pengaruhnya hasil uji Stabilitas yang tidak stabil terhadap Impuls Respons dan Variance Decompositions. Pada uji unit root LEVEL dua variabel telah stasioner sehingga saya gunakan metode VAR.

Terima kasih

Anonim mengatakan...

salam pak,
saya amel, saya sedang mengerjakan tesis tentang volatilitas dengan multivariate model, apa bapak familiar dengan penggunaan garch dalam masalah volatilitas?
ada yang menggunakan multivariate dan univarite model, apa keunggulan dari model multivariate dibandingkan model univariate beserta penjelesan modelnya?
terima kasih

Wahyu Wisnu Wardana mengatakan...

Salam Pak.
Saya ingin bertanya jika saya memiliki satu model, lalu saya gunakan dua metode (OLS dan Logit), lalu bagaimanakah saya memilih salah satu metode terbaik untuk mengestimasi Pak? apakah AIC-SIC bias digunakan?
Terimakasih Pak.

Poskan Komentar