Selasa, 31 Maret 2009

Pengujian Autocorrelation


Asumsi Model regresi klasik (dengan estimator OLS) adalah tidak ada korelasi serial antar error. Konsekuensi adanya korelasi serial adalah:

· linear unbiased, consistent dan asymptotically normally distributed,

· tidak lagi efficient (tidak varians minimumè tdk BLUE).

Mendeteksi gejala autocorelation baik secara visual maupun pengujian seperti: Durbin-Watson Test atau Breusch–Godfrey (BG) Test/ LM test.

Download materi lebih lengkap pada Pengujian Autokorelasi. Silahkan komentari Topik ini atau dapat kita diskusikan pada Blog Forum Diskusi Ekonometrika.
(4)Visit Our Sponsor

22 komentar:

D.K. mengatakan...

saya ingin tanya. bagaimana cara mengatasi autokorelasi jika pada plot ACF terdapat 2 lag pertama yang keluar. Saya mencoba dengan mengestimasi ulang model dengan mengikutkan proses AR(1). namun hasilnya masih berkorelasi. Bisakah dengan AR(2)?? atau ada cara lain?

SANJOYO mengatakan...

@DK,
Ya bisa dicoba dengan lag ar(2) atau kombinasi ar(2) dan ar(1).

Salam
Sanjoyo

Unknown mengatakan...

mas kalo cara pakai cochrane-orcutt di eviews 5.0 gimana yah???terima kasih sebelumnya.

SANJOYO mengatakan...

@Haikal,

Perlu tranformasi dahulu (Cochrane-orcutt estimation)... baru kemudian gunakan OLS dengan Eviews.

Salam

Unknown mengatakan...

mas menyambung jawaban diatas, saya mau nanya nh,transformasi yang dilakukan menggunakan(Cochrane-orcutt estimation)itu kita membuat objek seperti contoh variabelnya adalah x dan y,
benarkah transformasinya menjadi X1=nilai koefisien dari residual(-1) dikalikan dengan x(-1)???lalu buat objek baru xnew=x-x1???

pertanyaan saya yang kedua adalah bagaimana menggunakan AR(1) pada penyembuhan otokorelasi

terima kasih

SANJOYO mengatakan...

@Reza,

lihat step2 nya di:
http://economics.about.com/library/glossary/bldef-cochrane-orcutt-estimation.htm

Wassalam

yosaveoursoul mengatakan...

pak, kalo saya pake metode logit, apakah hasilnya perlu di robust?

SANJOYO mengatakan...

@Yosa,

Ya, perlu.

Wassalam

cinthya efriyana mengatakan...

salam kenal pak..
saya agak bingung dengan penyembuhan autokorelasidan heteroskedastisitas menggunakan persamaan ECM..persamaan saya DIHSG2: ao+a1DINF+a2DK+a3DINT2
ket : IHSG2 / INT2 = perbedaan kedua.

mohon pencerahannya ya pak.terima kasih

enal_ariefin mengatakan...

mas mau nanya bagaimana langkah-langkah melakukan LM test dengan SPSS 17.0

mohon jawabannya
terima kasih


Zaenal Ariefin

Anonim mengatakan...

pak, mau bertanya tentang interpretasi AR(1)
terima kasih pak

Commodity Tips mengatakan...

There are many more commodities tips available online. You must continue to research as much about trading commodities online before you begin and remember to paper trade first before you begin placing trades with real money.

Mcx Tips mengatakan...

Spot market refers to the trade that takes place on the spot. Spot trading can be traded for larger volumes. Spot trade means purchase or sale of commodity for immediate delivery. It is known as spot trading because Spot trades are settled on "Spot" which is opposite to the futures trading in which contracts are settled in future date.

Mcx Tips mengatakan...

Epic Research is a leading financial services provider with presence in Indian and other global capital markets. Provides Stock Tips, Forex Tips, Commodity Tips, MCX Tips, Equity Tips, Tips, Intraday Tips, NSE Tips, BSE Tips, COMEX Tips, PCG Pack and NCDEX Tips. We provide services in equity, commodity and Forex market.

stock tips mengatakan...

Great, realistic post: Recommended reading for everyone..
Commodity Tips

Commodity Tips mengatakan...

Money CapitalHeight is a leading financial services provider with presence in Indian and other global capital markets. Provides Stock Tips, Forex Tips, Commodity Tips, MCX Tips, Equity Tips, Tips, Intraday Tips, NSE Tips, BSE Tips, COMEX Tips, PCG Pack and NCDEX Tips. We provide services in equity, commodity and Forex market.

Bullion Tips mengatakan...

This is the perfect blog for anyone who wants to know about this topic. The article is nice and its pleasant to read. I have known very important things over here. I admire the valuable advice you make available in your expertly written content. I want to thank you for this informative read; I really appreciate sharing this great.

Unknown mengatakan...

Asslamualaikum
bagaimana langkah-langkah penyembuhan autokorelasi dengan AR dengan alat eviews. tolong dijelaskan dengan detail.
terimakasih.
wassalamualaikum

Unknown mengatakan...

Selamat Sore Pak Sanjoyo,
Saya mau bertanya, bagaimana cara membuat matrik korelasi data panel dengan eviews 6? Sy sudah mencobanya, tetapi yang keluar matrik antar provinsi, bukan antar variabel bebas. Terimakasih.

ruy mengatakan...

assalamulaikum saya mau bertanya
saya sudah mengatasi autoa denganden (1) sudah lolos, tapi bagaimana dengan multikol, normalitas, hetero... sayas sudah coba dan tidak bisa dua diantaranya pake Ar(1)

SANJOYO mengatakan...

@Unknown, Jika data time series maka tidak akan terjadi hetros...

Blogger mengatakan...

If you're attempting to lose pounds then you absolutely need to jump on this brand new tailor-made keto meal plan diet.

To create this keto diet service, certified nutritionists, fitness couches, and cooks joined together to develop keto meal plans that are productive, convenient, money-efficient, and delightful.

Since their first launch in early 2019, thousands of clients have already remodeled their figure and health with the benefits a smart keto meal plan diet can give.

Speaking of benefits: clicking this link, you'll discover 8 scientifically-certified ones offered by the keto meal plan diet.

Posting Komentar