Model Panel data digunakan untuk menganalisi data yang mengandung series dan crossection. Misalnya kita akan menganalisis produksi otomotif (Toyota, Daihatsu, Nissan, Mercedes, BMW) selama 10 tahun. Sehingga struktur data tersebut adalah data panel (crossection=banyak persahaan mobil, series=banyak data series 10 tahun).
Model sederhana adalah bahwa produksi = f(kapital, labor). Dengan menggunakan model Panel Data kita dapat mengestimasi koefisien model produksi tersebut.
Namun, adakalanya estimasi model produksi tersebut tidak signifikan karena ada missing variabel misalnya faktor manajerial yang juga menentukan produksi dalam model tersebut. Faktor manajerial adalah unobserve variabel (variabel yang sulit untuk diobservasi/ diukur).
Dengan Model Panel data dapat mengluarkan unobserve variabel tersebut yang kita sebut sebagai individual effect sehingga model produksi tersebut menjadi lebih baik.
Individual effect tersebut dikategorikan dua macam yaitu Fixed Effect dan Random Effect. Secara hipotesis bahwa jika sumber data berasal dari sample maka dugaan model panel adalah random effect, namum bila sumber data adalah data aggregate maka kecenderungan adalah fixed effect.
Namun demikian, dengan Hausman Test kita dapat memutuskan adalah model Panel Data tersebut Random Effect atau Fixed Effect.
Silahkan download materi lengkap klik Panel Data.
(5)Visit Our Sponsers
WELCOME
DONASI
Komentar Terbaru
Daftar Isi Posting
Langgan Artikel via Email
Visit Our Sponsers
Visit Our Sponsers
Spottt
Arsip Blog
BLOGROLL
TUKAR LINK (EXCHANGE LINKS)
Buku Tamu
Authors
Kunjungan
Visitors
On Line
FEEDJIT Live Traffic Feed
Langganan
Post
Komentar
10 komentar:
kalo mau beli e-views dimana yah
@Mba Kayou,
lihat perwakilan Eviews di Jakarta.
Assalamu'alaikum pak Sanjoyo. Smoga anda selalu dalam rahmat Allah Swt..
Mohon pencerahannya pak. Saya sedang melakukan penelitian menggunakan data panel tentang pengaruh neraca dagang RI dgn tiap2 negara, perubahan kurs (tiap2 negara terhadap Rupiah) dan dummy politik (cicak vs buaya) terhadap FDI di Indonesia. Periode waktu yang saya ambil 8 bulan (mei-des09)dengan 9 negara sampel. (dummy=1, Okt, Nov, Des. Sebelum itu dummy=0), alpha=0,05. . Beberapa hal yang tidak saya mengerti:
1.Setelah dilakukan uji chow tanpa var.Dummy, hasilnya tdk signifikan, H0 diterima = model pool. Saya coba estimasikan tanpa weights, hasil uji t ada 1 var yang signifikan tapi uji F tdk sign. Kok bisa spt ini ya pak? (Sptnya jg tdk ada prmaslahan pada uji akar dan normalitas)
2.Hasil yg hampir sama juga terjadi ketika sy estimasikan dgn crosssection weight
3.Ketika poin 2 saya lakukan lagi plus pada coef cov method saya pilih white cross, ternya hasil uji t lebih bagus dgn 2 var yg signif tapi uji F tetap saja no signif.
4.Saya coba transformasi data dan hasil yg paling baik adalah model semilog (Log Vs Lin) pada posisi model pool+crossec weights+white crossec. Kali ini F signifikan namun nilai DW unweight kecil (0,77). Apa boleh sya pilih ALTERNATIF INI?
5.Pada poin 4 setelah diuji chow terpilih FEM dan Uji Hausman terpilih REM. Namun ketika disetimasikan dgn REM, hasilnya semakin kacau dgn tertolaknya semua uji t dan F meski sdh sya coba2 merubah coef cov method-nya. Dan akhirnya saya kembali ke poin 4
Dengan ini, sekali lagi saya mohon bantuan bapak.
Terima kasih, Insya Allah menjadi salah satu amal jariyah “klas ilmu yg bermanfaat” pak sanjoyo!!!
Sulthon – FE Unair
@Sulton,
Saya sudah jawab di Blog "Forum Diskusi Ekonometrika"
Wasalam
bapak,,saya diza..
saya mau tanya..
dalam analisis data panel apakah diperlukan asumsi stasioneritas??
terimakasih..
assalamu'alaikum....
Yth. pak sanjoyo.
saya mau tanya,,cara uji LM di eviews6 gmn y??
saya sudah coba pake data unstack dan menggunakan program yang bapak buat. tp tetap saja tdk bs??
gmn caranya?? mohon pencerahnnya... terimakasih...
wa'alaikum salam....
indra-FEUNDIP
assalamu'alaikum wr wb.
pak saya mau tanya bagaimana cara melakukan uji hausman. saya sudah coba run tapi saya tidak menemukannya hasilnya. begitu juga dengan uji LM test setelah dimasukkan variabelnya yang keluar adalah "DRNOA1 not defined" itu kira2 salahnya apa ya pak. jika mengenai data observasinya sebanyak 35 dan memang datanya unbalanced. terima kasih pak
Salam Pak,.,Saya Alfredo Z
Pak Mau nanya apakah dengan analisis data panel dapat dilakukan peramalan untuk periode kedepan??
Thanks pak,.,
pagi pak...
saya mau tanya,
1) dalam data panel,yg terlebih dahulu dilakukan mengestimasi model (commen effect, fixed effect dan random effect) atau menguji asumsi klasik seperti heteroskedastisitas dan autokorelasi (mslh yg sering muncul dlm data panel)?
2) apakah heteroskedastisitas pd regresi berganda sama dgn heteroskedastisitas pada data panel?kalo beda, bedanya apa ya pak?
saya mohon bantuan bpk untuk membalas di email saya athree09@ymail.com
trimakasih pak
Assalamualaikum pak.
perkenalkan saya ririn.
sayaakan meneliti data makro mengenai investasi dan tabungan dalam integrasi ekonomi pak. dan disarankan untuk memakai granger causality for panel data? mohon penjelasan terkait granger causality for panel data pak? apa kelebihan model ini jika dibandingkan dengan analisis model yg lain?
terima kasih pak.
Poskan Komentar