Your Ad Here

Senin, 30 Maret 2009

PANEL DATA

Model Panel data digunakan untuk menganalisi data yang mengandung series dan crossection. Misalnya kita akan menganalisis produksi otomotif (Toyota, Daihatsu, Nissan, Mercedes, BMW) selama 10 tahun. Sehingga struktur data tersebut adalah data panel (crossection=banyak persahaan mobil, series=banyak data series 10 tahun).

Model sederhana adalah bahwa produksi = f(kapital, labor). Dengan menggunakan model Panel Data kita dapat mengestimasi koefisien model produksi tersebut.

Namun, adakalanya estimasi model produksi tersebut tidak signifikan karena ada missing variabel misalnya faktor manajerial yang juga menentukan produksi dalam model tersebut. Faktor manajerial adalah unobserve variabel (variabel yang sulit untuk diobservasi/ diukur).

Dengan Model Panel data dapat mengluarkan unobserve variabel tersebut yang kita sebut sebagai individual effect sehingga model produksi tersebut menjadi lebih baik.

Individual effect tersebut dikategorikan dua macam yaitu Fixed Effect dan Random Effect. Secara hipotesis bahwa jika sumber data berasal dari sample maka dugaan model panel adalah random effect, namum bila sumber data adalah data aggregate maka kecenderungan adalah fixed effect.

Namun demikian, dengan Hausman Test kita dapat memutuskan adalah model Panel Data tersebut Random Effect atau Fixed Effect.

Silahkan download materi lengkap klik Panel Data.
(5)Visit Our Sponsers

15 komentar:

.:Mba Kayoe:. mengatakan...

kalo mau beli e-views dimana yah

SANJOYO mengatakan...

@Mba Kayou,

lihat perwakilan Eviews di Jakarta.

Sulthon mengatakan...

Assalamu'alaikum pak Sanjoyo. Smoga anda selalu dalam rahmat Allah Swt..
Mohon pencerahannya pak. Saya sedang melakukan penelitian menggunakan data panel tentang pengaruh neraca dagang RI dgn tiap2 negara, perubahan kurs (tiap2 negara terhadap Rupiah) dan dummy politik (cicak vs buaya) terhadap FDI di Indonesia. Periode waktu yang saya ambil 8 bulan (mei-des09)dengan 9 negara sampel. (dummy=1, Okt, Nov, Des. Sebelum itu dummy=0), alpha=0,05. . Beberapa hal yang tidak saya mengerti:
1.Setelah dilakukan uji chow tanpa var.Dummy, hasilnya tdk signifikan, H0 diterima = model pool. Saya coba estimasikan tanpa weights, hasil uji t ada 1 var yang signifikan tapi uji F tdk sign. Kok bisa spt ini ya pak? (Sptnya jg tdk ada prmaslahan pada uji akar dan normalitas)
2.Hasil yg hampir sama juga terjadi ketika sy estimasikan dgn crosssection weight
3.Ketika poin 2 saya lakukan lagi plus pada coef cov method saya pilih white cross, ternya hasil uji t lebih bagus dgn 2 var yg signif tapi uji F tetap saja no signif.
4.Saya coba transformasi data dan hasil yg paling baik adalah model semilog (Log Vs Lin) pada posisi model pool+crossec weights+white crossec. Kali ini F signifikan namun nilai DW unweight kecil (0,77). Apa boleh sya pilih ALTERNATIF INI?
5.Pada poin 4 setelah diuji chow terpilih FEM dan Uji Hausman terpilih REM. Namun ketika disetimasikan dgn REM, hasilnya semakin kacau dgn tertolaknya semua uji t dan F meski sdh sya coba2 merubah coef cov method-nya. Dan akhirnya saya kembali ke poin 4

Dengan ini, sekali lagi saya mohon bantuan bapak.
Terima kasih, Insya Allah menjadi salah satu amal jariyah “klas ilmu yg bermanfaat” pak sanjoyo!!!

Sulthon – FE Unair

SANJOYO mengatakan...

@Sulton,

Saya sudah jawab di Blog "Forum Diskusi Ekonometrika"

Wasalam

Aldizah mengatakan...

bapak,,saya diza..

saya mau tanya..
dalam analisis data panel apakah diperlukan asumsi stasioneritas??

terimakasih..

p.indra.p mengatakan...

assalamu'alaikum....
Yth. pak sanjoyo.
saya mau tanya,,cara uji LM di eviews6 gmn y??
saya sudah coba pake data unstack dan menggunakan program yang bapak buat. tp tetap saja tdk bs??
gmn caranya?? mohon pencerahnnya... terimakasih...
wa'alaikum salam....

indra-FEUNDIP

Fajria Zain Blog mengatakan...

assalamu'alaikum wr wb.
pak saya mau tanya bagaimana cara melakukan uji hausman. saya sudah coba run tapi saya tidak menemukannya hasilnya. begitu juga dengan uji LM test setelah dimasukkan variabelnya yang keluar adalah "DRNOA1 not defined" itu kira2 salahnya apa ya pak. jika mengenai data observasinya sebanyak 35 dan memang datanya unbalanced. terima kasih pak

Alf mengatakan...

Salam Pak,.,Saya Alfredo Z

Pak Mau nanya apakah dengan analisis data panel dapat dilakukan peramalan untuk periode kedepan??

Thanks pak,.,

naomi mengatakan...

pagi pak...
saya mau tanya,
1) dalam data panel,yg terlebih dahulu dilakukan mengestimasi model (commen effect, fixed effect dan random effect) atau menguji asumsi klasik seperti heteroskedastisitas dan autokorelasi (mslh yg sering muncul dlm data panel)?

2) apakah heteroskedastisitas pd regresi berganda sama dgn heteroskedastisitas pada data panel?kalo beda, bedanya apa ya pak?

saya mohon bantuan bpk untuk membalas di email saya athree09@ymail.com
trimakasih pak

ririn mengatakan...

Assalamualaikum pak.
perkenalkan saya ririn.
sayaakan meneliti data makro mengenai investasi dan tabungan dalam integrasi ekonomi pak. dan disarankan untuk memakai granger causality for panel data? mohon penjelasan terkait granger causality for panel data pak? apa kelebihan model ini jika dibandingkan dengan analisis model yg lain?
terima kasih pak.

stock tips mengatakan...

Despite weakness in rupee weakness in crude oil in the domestic market has seen. On MCX, crude oil is 0.4 per cent at Rs 5100. Crude oil dropped 0.6 per cent in the international market and the price came to $ 92.
Commodity Tips

Anonim mengatakan...

Assalamualaikum...
saya ridwan, ijin tanya mas, ketika model yang saya dapatkan adalah random effect, apakah yang harus saya uji lagi mas..?
kemudian dr model tersebut hipotesi saya yang diterima ada 2, dan 1 hipotesisnya ditolak.
dengan R square 0.17893..
apakah model saya tersebut dapat diterima mas,,?
atau apa solusi terbaiknya mas,,?
Trimakasih sebelumnya/...

budi santosa mengatakan...

assalamu"alaikum pak sanjoyo, ijin mo tnya
1. mengenai pemilihan model FEM ato REM.Ada di skripsi teman kalo menurut winarno (2009) dg hipotesis :
Ho: model random effect
Ha: model fixed effect
Kriteria:
H0 ditolak jika Chi-square hitung < Chi-square tabel, maka model FEM yang dipilih. Tapi menurut Gujarati malah kebalikannya, yaitu menerima REM. mhon penjelasannya?
2. mengenai jumlah sampel yg bnayak, apkah model yg kita pilih menjurus ke model REM. Saya coba meneliti mulai dari 102 perusahaan, trus jadi 70 prusahaan, trus dkurangi jd 62 perusahaan dg series 3 thun, kok masih tetap memilih REM ya? ap karena sampel yg bnayak, membuat nilai Fhitung dari uji hausman menjadi besar dan lbih besar dari Ftbel, shgg mnjd pilih REM?.mhon penjelasanya..
3. mengenai model FEM dan REM.pernah baca, jika model yg kita dapat adalah REM, maka treatmen/olah data selanjutnya tidak sama dengan jika kita memilih FEM? mhon penjelasannya...
trimakasih atas jwaban yg saya tggu...

Cici Puspita mengatakan...

Assalamualaikum pak saya mau tanya untuk metode panel sebenarnya ada dua kalau tidak saah pooled data, nah untuk tugas akhir saya sudah tidak perkenankan untuk menggunakan panel biasa, kalau untu metode poole yg lebih rumit bagaimana cara uji asumsi klasim dan normalitasnya yah, terimakasih

Irma Oktiani mengatakan...

Assalamu'alaikum Pak Sanjoyo, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas ilmu yang Bapak share, karena sangat bermanfaat.

Saya coba download materi full tentang panel data, namun setelah dibuka via winrar, meminta untuk dimasukkan password. bolehkah saya mohon bantuannya untuk membuka file tersebut?

Poskan Komentar